ETN 상세

삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN

기준일시

기초지수
S&P GSCI Crude Oil 2X Leveraged TR Index
기초지수 종가
실시간 지표가치 (IIV)
괴리율 (IIV)
기초지수산출기관
S&P Dow Jones Indices
환헤지
환노출
최종 거래일
2027-06-21
제비용
연 0.75%

상품개요

S&P Dow Jones Indices가 산출하는 S&P GSCI Crude Oil 2X Leveraged TR Index의 수익률을 추적하는 상품입니다. (단, 제비용 연 0.75% 차감)

투자전략

NYMEX(뉴욕상업거래소)에 상장되어 있는 WTI 원유 선물을 매수하며 양의 2배 일간수익률을 추종하는 투자전략

기초지수설명

    NYMEX(뉴욕상업거래소)에 상장되어 있는 WTI원유 선물의 양의 2배 일간수익률을 추종 보유 현금에 대한 이자는 3-Month US Treasury Bill 금리로 산정하는 환노출된 토털리턴 지수 해당 선물의 최종거래일 이후 최근월물 선물 100%로 구성되며, 롤오버 기간에는 차근월물 선물이 5일 동안 매일 20%씩 증가하는 비율로 교체됨. 이후 최종거래일까지 차근월물 선물 100%로 구성됨 . . 지수산출시간 : 한국시간 09:00 ~ 익일 04:10 (실시간), 07:30 기초지수 종가 확정, 썸머타임시 1시간씩 당겨짐 . . 산출기준시점 : 1970년 1월 2일 (기준지수 : 100.00pt)
투자설명서Rulebook

구분 종목명
일자별 시세

구분 종목명
1 S&P Crude Oil 선물매수
    NYMEX WTI 원유 선물 최근월물(0~100%) NYMEX WTI 원유 선물 차근월물(0~100%), 리밸런싱 시점에 편입됨 3-Month US Treasury Bill : 美 3개월 국채금리
날짜 ETN 기초지수
지표가치 등락률 종가 등락률 종가 등락률
일자별 시세

날짜 ETN 기초지수
지표가치 등락률 종가 등락률 종가 등락률
    지표가치(T) = 지표가치(T-1) X (기초지수종가(T)/기초지수종가(T-1)) X (원달러환율종가(T)/원달러환율종가(T-1)) X {1-0.75% X ((T+1)일 - T일)/365} 지표가치(T) : 한국거래소 영업일인 T일에 한국예탁결제원이 산출한 지표가치로서, 한국거래소영업일 (T+1)일 오전에 고시되는 지표가치 지표가치(T-1) : T일의 직전 한국거래소 영업일에 산출한 지표가치로서 한국거래소 영업일 T일 오전에 고시되는 지표가치 기초지수종가(T) : 한국거래소 영업일 T일 오전에 확인되는 가장 최근 기초지수 종가 원달러환율종가(T) : 한국거래소 영업일 T일 오전에 외국환중개소에서 확인되는 가장 최근 원달러 환율 종가
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초 이후 설정 이후
기간수익률

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초 이후 설정 이후
기초지수
ETN 지표가치
ETN 종가
분배금 기준일자 분배금 지급일자 증권당 지급금액(원) 증권당 과세표준금액(원)
분배금내역

분배금 기준일자 분배금 지급일자 6증권당 지급금액(원) 증권당 과세표준금액(원)
분배금내역이 없습니다.

알려드립니다!

  • 본 증권의 기초지수는 선물 롤오버 비용을 반영하고 있습니다. 롤오버 비용은 미리 정해진 것은 아니며 시장상황, 미래 전망 및 수급 등에 의해 달라집니다. 롤오버 비용이 발생하는 경우에는 투자 성과가 기대보다 낮을 수 있습니다. 선물 자체의 가격, 현물 주가지수의 성과 등과 차이가 날 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 본 증권의 지표가치는 기초지수의 일간 단위 수익률에 연동합니다. 본 증권을 하루 이상 보유할 경우, 투자결과는 매일매일의 수익률을 누적하여 결정됩니다. 이 결과는 해당기간 동안의 기초자산 수익률을 단순히 계산한 것과 차이가 날 수 있습니다. 본 증권은 해외 주식형 ETN으로 장내매도시 매매차익이 발생할 경우 배당소득세가 과세됩니다. 이 경우 배당소득세는 '매매차익'과 '매도시 과세표준기준가격에서 매수시 과세표준기준가격을 차감한 후 과세유보금을 가산한 금액' 중 적은 금액을 기준으로 합니다. 본 증권은 삼성증권이 발행하는 파생결합증권으로 적법한 지수이용계약을 통해 기초지수를 사용하고 있으며 본 증권과 관련한 마케팅, 판매, 시장조성 등 어떠한 형태의 활동 및 직간접 결과에 대해서 발행회사 및 유동성공급자인 삼성증권이 책임을 지며 귀책사유가 없는 한 지수산출기관이나 그 계열회사에 책임을 물을 수 없습니다.