1. 화면개요
마켓프로파일은 일 거래 동향을 가격대별로 시간추이에 따라 기록하여 당일의 추세 및 익일의 추세까지 예측하는데 이용하는 기술적 분석기법입니다. 기존의 차트는 하루의 시장 흐름을 시가, 고가, 저가, 종가만으로 나타내는데 반해 마켓프로파일 차트는 이를 보다 구체화시켜 시장이 시간의 흐름에 따라 가격의 추이가 어떠했는지를 종단면으로 잘라서 보여주는 차트입니다. 따라서 마켓프로파일 차트는 과거지표를 분석대상으로 하는 일반적 의미의 기술적 분석용 차트와는 차이가 있으며, 실시간으로 제공되는 실데이터는 장중에도 시장을 이해하고 분석하는데 유용한 정보를 제공하게 됩니다.
마켓프로파일 차트는 세로축에 체결가격을 가로축에 시간을 표현하는데 각 체결가격에 해당하는 시장의 기본단위(Time-Price Opportunity, TPO)를 명기하여 차트를 완성해 나갑니다. 위 차트에서 노란색의 A는 장 시작후 최초 30분간 거래된 영역을 뜻하고 이후 30분 단위로 B, C, D, E, F 등으로 시간의 흐름에 따라 알파벳을 바꾸어 표기해 나갑니다. 또한 차트 끝의 녹색셀은 현재위치를 의미합니다.
2. 사용방법
마켓프로파일 차트를 생성하기 위해 기본적으로 설정해 주어야 할 변수를 설정하는 영역입니다.
고객님이 분석하고자 하는 선물과 옵션의 종목을 선택할 수 있습니다. 일반적으로 마켓프로파일 차트는 시장의 추세를 분석해서 대응하기 위한 목적이므로 최근월선물을 주로 분석종목으로 사용합니다.
시작일 : 마켓프로파일 차트는 당일 뿐만 아니라 최대 10일전까지의 마켓 히스토리를 분석해 볼 수 있도록 합니다. 다만 분석일수를 너무 크게 선택하게 되면 데이터가 방대해져 분석후 결과를 도출하는데 다소 시간일 걸릴 수 있습니다.
일자, 통합은 2일 이상 복수일이 선택되었을 때 통합해서 나타낼지 독자적으로 하루씩 차트를 나타낼지를 선택합니다. 일자형으로 선택한 경우에는 지정한 날짜부터 당일 까지의 마켓프로파일 차트를 연속해서 그려줍니다. 다음은 일자형으로 선택했을 때의 마켓프로파일 차트를 보여주며 하루하루가 독립적으로 표현되고 있음을 알 수 있습니다.
통합형으로 선택한 경우에는 지정한 기간동안을 하루로 간주하고 하나의 차트로 통합해서 나타납니다. 아래 차트는 통합형으로 나타낸 것인데 5일을 하루로 간주하고 통합해서 나타낸 것입니다.
마켓프로파일 차트를 생성하기 위한 시장의 기본단위(Time-Price Opportunity, TPO)를 선택합니다.일반적으로는 30분으로 지정하는데 이것의 의미는 거래시작 후 최초 30분간에 나타나는 가격을 A로 표기하고, 다음 30분간을 B, 계속해서 30분 단위로 C, D, E, F 등으로 표기해 나갑니다. 마켓프로파일 차트는 세로축에 체결가격을 가로축에 시간을 표현하는데 각 체결가격에 해당하는 TPO를 명기하여 차트를 완성해 나갑니다. 만일 이 항목을 5분으로 설정했다면 5분단위로 TPO가 생성되는 것이며 1시간으로 설정했다면 하루에 나타날 수 있는 TPO 종류는 A부터 F까지입니다. 이렇게 표기된 TPO의 개수를 통해 마켓프로파일 차트를 분석하며 지지선과 저항선을 판단하고 매도세와 매수세의 힘의 균형을 측정합니다.
사용자 설정 부분은 Y축의 체결가격 단위를 1틱 단위(0.05*1) 혹은 4틱단위(0.05*4) 등으로 할 것인지를 선택할 수 있습니다. 이것은 체결가격의 구간을 탄력적으로 조정하여 보다 정밀한 분석이 가능하도록 하기 위한 옵션입니다.
마켓프로파일 차트영역
에서 고객님이 선택한 옵션들을 이용하여 마켓프로파일 차트를 생성합니다.
사용자가 선택한 종목의 가격대가 나타납니다. 마켓프로파일 차트 상단의 [사용자설정]에서 0.05*4로 선택했다면 Y축 눈금은 0.20단위로 나타납니다.
해당 가격대에서 거래가 체결된 양을 나타냅니다. 마켓프로파일 차트 상단의 [사용자설정]에서 0.05*4로 선택했다면 0.20단위로 거래량 집계를 나타냅니다.
마켓프로파일 차트를 생성하기 위한 시장의 기본단위(Time-Price Opportunity, TPO)의 숫자를 나타냅니다. TPO 숫자가 많다는 것은 집중적으로 해당 부분에서 거래가 이루어진 것을 의미하며 마켓프로파일에서는 중심가격대라고 하며 중요한 의미로 받아들입니다.
마켓프로파일 차트의 메인에 해당하는 부분이며 30분 단위로 TPO를 설정했다면 최초30분에는 A로 표기하고 이후 30분단위로 B, C, D, E, F 등으로 바꾸면서 해당 지점에 표기합니다. 또한 시가는 노란색으로 표시되며 종가(현재가)는 연두색으로 표시합니다. 단위 문자박스의 색은 시간의 추이에 따라 적색계열에서 청색계열로 변화하며, 따라서 문자박스의 색으로 기간에 따른 가격추이를 인지할 수 있게 됩니다.
3. 실전에서 차트의 분석활용
영역확장 : 일반적으로 하루중에 거래되는 가격들은 최초균형영역내에 머무르는 경우가 많습니다. 그러나 시장흐름이 바뀌면서 최초균형영역 밖에서 거래가 이루어지는 때가 있는데 이를 영역확장이라고 합니다. 가격이 최초균형영역 보다 높은 지점에서 움직이기 위해서는 매수세가 존재해야 하는데 이를 “영역확장 매수세”라고 하며, 낮은 가격에서 움직일 때를 “영역확장 매도세”라고 하며 매도세력이 주도합니다. 마켓프로파일 차트의 좌측 첫번째 열에 있는 영역확장을 구성하는 TPO의 수가 영역확장의 강도를 측정하는 기준이 됩니다.
공정가격 범위의 확대 : 데이트레이더는 보통 하루에 포지션을 정리하기를 원하기 때문에 거래되는 가격이 공정가격 범위내에 있기를 원합니다. 매수자든 매도자든 데이트레이더들은 현재의 가격을 공정가격으로 받아들이며 시장의 방향에 따라 다음 행동을 취하게 되지만, 포지션을 장기로 가지고 가는 장기매매자들의 경우에는 시간에 종속되지 않아 보다 유리한 가격이 올 때까지 기다릴 수 있습니다. 따라서 매도자는 보다 높은 가격을 매수자는 보다 낮은 가격을 원하게 되며 이는 공정가격의 범위가 확대되는 원인이 되는 것입니다.
각 매매자의 공정가격 형성에 대한 역할 : 데이트레이더들이 지배하는 시장에서는 거래개시 후 한시간 내에 거래범위가 시장균형상태인 공정가격의 범위가 됩니다. 그러나 장기매매자는 시간에 종속되지 않고 장기적인 가치에 따라 움직이는 경향이 매우 강하므로 이 균형상태를 벗어나는 가격을 받아들일 수 있으며, 이 범위를 확대하거나 파괴하는 역할을 하게 됩니다. 따라서 시장의 방향은 장기매매자들이 결정하게 되는 것입니다.
4. 용어설명
TPO : Time Price Opportunity의 약자이며 마켓프로파일 차트에서 시장의 기본단위를 나타냅니다. 일반적으로 30분마다 영문자로 표현합니다.
가치영역 : 하루중 매수세와 매도세가 균형을 이루어 거래가 집중되는 영역을 의미하며 TPO의 숫자가 전체의 70%이내의 범위에 있는 영역을 의미합니다.
최초균형영역 : 거래개시 후 최초 1시간동안 거래된 가격대를 의미하며 시장이 당일의 가치영역을찾는 동안 일정한 가격범위를 형성함으로써 당일의 나머지 거래시간대의 가격을 결정하는데 중요한 역을 하게 됩니다.
영역확장 : 일반적으로 하루중에 거래되는 가격들은 대부분 최초균형영역내에 머무는 경우가 많지만 이를 벗어나서 가격이 높거나 낮게 형성되는데 이를 영역확장이라고 합니다. 최초균형영역 보다 높은 가격에서 형성되면 이는 매수세에 의한 영역확장이라고 판단해 볼 수 있으며, 낮은 가격대에서는 매도세의 영역확장으로 판단할 수 있습니다.
5. 주의사항
다음은 '마켓프로파일 차트' 화면을 사용함에 따른 주의사항을 기술한 것입니다.
마켓프로파일 차트는 과거에서부터 현재까지 사용자가 선택한 종목의 거래이력을 나타낸 차트이며 이것이 정확한 저항선과 지지선을 뜻하지는 않으므로 해석과 적용에 유의해야 합니다.
최초균형영역 가격보다 높은 지점에서 거래가 형성될 때 매수세력에 의한 영역확장으로 파악하고낮은 지점에서 가격이 형성될 때 매도세력에 의한 영역확장으로 해석하지만, 이를 통해 미래의 시장을 정확히 예측할 수는 없으므로 참고자료로 활용해야 합니다.
선물마켓프로파일 [1235]